Probabilidad de la ruina de una compañía de seguros, para el caso donde los intervalos entre los pagos tienen distribuciones exponenciales diferentes

Gómez Mulett, Alfonso (Asesor)Arco Taborda, Diana deGómez Mulett, Alfonso (Asesor)De Arco Taborda, Diana2017-05-092017-05-0920012001T519.2 / A675https://hdl.handle.net/11227/4389http://dx.doi.org/10.57799/11227/9347Tesis (Matemático).--Universidad de Cartagena. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales. Programa de Matemáticas, 2001El presente estudio pretende encontrar una forma explicita para la ruina de dicha compañía, considerando el caso donde los intervalos entre los pagos de los reclamos del seguro son variables aleatorias independientes distribuidas exponencialmente con parámetros diferentes y los valores de dichos pagos son distribuidos en forma exponencial con parámetros iguales.application/pdfapplication/pdfspahttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0Procesos estocásticosProbalidadesProbabilidad de la ruina de una compañía de seguros, para el caso donde los intervalos entre los pagos tienen distribuciones exponenciales diferentesTrabajo de grado - PregradoopenAccessopenAccess